期货交易还在用人工？人工智能交易系统能否助你盈利？

作者与DeepSeek讨论了如何运用资金进行期货交易。DeepSeek建议将资金分配为：60%用于趋势跟踪交易，30%用于波段反转策略，10%用于套利。波段反转策略的核心是利用市场短期超买或超卖引发的波段回归效应，在趋势衰竭时逆势入场，捕捉价格向均值回归的利润。DeepSeek进一步解释了波段反转策略与趋势跟踪交易策略的区别：前者顺大趋势、逆小趋势，持仓周期短，胜率高但盈亏比低，适用于震荡和趋势中继行情。

DeepSeek利用RSI和MACD指标构建了一套期货反转交易策略。RSI指标用于定义趋势衰竭状态，当RSI大于70时视为超买，小于30时视为超卖。MACD指标用于确认行情是否转向，只有当MACD快线上穿慢线时才考虑入场。然而，作者在测试该策略时发现，满足这些条件的信号极少，甚至在调整参数后仍无法获得可靠的交易信号。最终，作者意识到DeepSeek给出的策略并不实用。

经过思考，作者认为开发反转交易策略的核心在于定义大趋势和小趋势的方向，并结合RSI指标和截断亏损、让利润奔跑的出场方式。作者重新构思并测试了一套策略，最终在橡胶期货品种上实现了正期望，并在全品种回测中表现出明显的正期望特征。作者强调，以上内容仅供参考，希望对读者有所启发。