凯利公式在仓位配置中的应用与策略优化

最近感觉胜率好低，亏损也不少～
因为仓位配置和之前不一样了，心态有所变化（其实就是更不合理了
学习了一下凯利公式，作为仓位配置和止盈止损的设置是一种非常好的办法。
最简单版本就是----最佳投资比例=胜率-败率/赔率，并且在和最佳投资比例相近的情况下投资的期望回报率也会很高。
更简单的说，一个标的的投资比例最好就是略低于你的胜率。
赔率简单的来说就是盈亏比，败率为1-胜率。止损打的越低，胜率越高，败率越低，但赔率也越低，而且更高的止损会占用更高的投资比例；止盈相反，可以自行分析。
所以具体要不要扛单需要结合数据分析定量分析，而不是简单说扛或者割。
这个简单版是没有分析利润率的，而且一个仓位管理不能让你成神，提高胜率和赔率也是非常重要的。
但这个也比国内的神秘仓管法好多了，感兴趣的可以在网上继续学习原公式（需要一点数学基础。
要是诸君有更精妙的见解，请与我交流，谢谢力